Сам же инструмент предназначен для измерения интенсивности, с которой средства вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее. Полное его название читается, как Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index). В рамках описываемой торговой системы нас будут интересовать только уровни выше 80 и ниже 20, сигнализирующие о потенциальной рыночной вершине и основании. Далее, жмем на пункт «Пользовательский» и выбираем название только что установленного индикатора – Bollinger_Bands_3b. Копируем в этот каталог разархивированный файл Bollinger_Bands_3b.mq4 и перезапускаем терминал.
Дневная стратегия двойной полосы Боллинджера (DBBs)
Такое расхождение в показаниях цены и индикатора называют дивергенцией. Это реальный прогноз разворота тенденции, что действительно подтверждается в дальнейшем. Первоначально тренд пересекает верхнюю полосу Боллинджера.
MACD индикатор схождения-расхождения скользящих средних на Форекс
- То есть, если имеет место пересечение верхней ленты, то мы открываем длинную позицию, а, если нижней – короткую.
- Поскольку BBands — это индикатор технического анализа, то с их помощью можно искать точки разворота или графические фигуры.
- Изначально полосы Боллинджера позиционируются как трендовый индикатор, но многие расценивают его как индикатор волатильности.
- Первый толчок закономерно пересекает верхнюю полосу Боллинджера.
Подобное поведение рыночной толпы больше характерно для фондового рынка, но и на Форекс они встречаются довольно часто. Кроме того валютные пары более динамичны и на хороших новостях может возникнуть V-образное основание, когда цена разворачивается без периода консолидации. Они формируются и заканчиваются быстрее, так как для большинства участников рынка это период неопределенности и текущих потерь. Если вы оказались на этой странице, значит, хотите торговать прибыльно. Технический анализ, порой совсем непонятный, – то, с чем приходится сталкиваться каждому трейдеру в реальной торговле. На рынке всегда есть две тенденции – основная (тренд) и второстепенная (коррекция).
Индикатор ADX: индекс среднего направления движения
Далее мы подробно разберем техники применения индикатора Боллинджера. Пробегитесь глазами по графику и посмотрите, как он реагирует на изменение цены. Если с этим возникли трудности, ниже мы сделаем это вместе. Индикатор был разработан Джоном Боллинджером — одним из известнейших инвесторов и аналитиков своего времени.
Определившись с множителем и периодом, можно рассчитать и сами полосы Боллинджера. На зарубежных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Участники продолжают оценивать итоги заседания ФРС, которые нельзя назвать «голубиными». Американский регулятор сохраняет https://fxglossary.org/ настрой на борьбу с инфляцией, что сдвигает сроки снижения процентных ставок. Индексы Мосбиржи и РТС не показали единой динамики, а рубль вернулся к повышению в преддверии поддержания жестких денежно-кредитных условий в РФ в ближайшие месяцы и дальнейших продаж валютной выручки.
Можно использовать линии на разворотах после расширения линий. Когда цена движется к основной структуре рынка (область поддержки/сопротивления), а затем формирует ценовое отклонение, это может быть возможностью для открытия сделки на разворотном моменте. Нередко полосы Боллинджера выступают в качестве основного индикатора в торговой системе. В этом случае можно дополнительно использовать осцилляторы для того, чтобы получать более качественные сигналы.
Вход в рынок производится, как только одна из свечей закрылась выше или ниже линии. То есть, если имеет место пересечение верхней ленты, то мы открываем длинную позицию, а, если нижней – короткую. На нашем графике выше строго выполняется только одна закономерность. При достижении своего пика первое плечо пересекает индикатор волны Боллинджера(синяя стрелка). Линия шеи ограничивается скорее нижней лентой, чем скользящей средней. Можно также сказать, что первое снижение останавливается на нижней линии (красная стрелка).
На рисунке четко наблюдается нисходящий тренд, подтверждающийся периодическими пробоями и касаниями нижней полосы инструмента. Некоторые опытные трейдеры заключают сделки (в данном случае на продажу), используя коррекцию тенденции. Для более уверенного входа в рынок в комплексе с полосами Боллинджера используют и другие индикаторы, определяющие дальнейшее направление тренда. ПериодДля Bollinger Bands рекомендуется устанавливать период от 13 до 24, наиболее распространенный – 20, а отклонение на уровне от 2 до 5, рекомендуемое значение – 2 или 3. Также можно использовать числа Фибоначчи, круглые числа 50, 100, 150, 200, количество дней в торговом и календарном году – 240, 365. При этом стоит понимать, что установление больших периодов снижает чувствительность индикатора, что неприемлемо на рынках с низкой волатильностью.
В нашем примере мы выделили черными линиями развороты, привлекательные для трейдеров. Важно, что глобально фьючерс находился в восходящем тренде, поэтому мы рассматривали только сигналы на покупку. В верхней части графика мы видим консолидацию и очень узкие полосы Боллинджера. На первом этапе Джон выбирал компании по их фундаментальным характеристикам. А на втором — с помощью технического анализа решал, будет ли он покупать их ценные бумаги. Для повышения эффективности своей работы Джон купил один из первых мини-компьютеров.
Что касается взаимодействия W-образной фигуры с полосами Боллинджера, то в большинстве случаев левая сторона паттерна будет касаться нижней линии либо пересечет ее. Следующий за локальным минимумом рост снова вернет свечи во внутреннюю зону лент. При этом должно произойти пересечение скользящей средней индикатора.
Также BandWidth принесет немало пользы для определения конечной точки завершения сильных трендов. Интенсивные движения провоцируют значительное увеличение волатильности. Из-за этого уровень дисперсии увеличивается и полосы Боллинджера расширяются.
Тогда же он решил, что стандартное отклонение должно меняться вместе с изменением средней цены. Его полосы показывают относительные максимумы и минимумы цены. На графике изображены верхняя, средняя и нижняя полоса Боллинджера. Стандартные настройки — 20МА и два стандартных отклонения для верхней/нижней полос.
Запомните эти правила и всегда придерживайтесь их, если в вашем торговом методе так или иначе будут использоваться полосы Боллинджера. Во вкладке «Уровни» для удобства добавим новое значение «0». А третьим индикатором будет уже знакомый по прошлой стратегии Bollinger Bands %b.
Обратите внимание, как цена склонна оставаться в своих границах. Полосы расширяются и сужаются по мере того, как цена становится более или менее волатильной. Хотя это и не очевидно для большинства, само понятие стандартного отклонения является крайне действенным.
Часть аналитиков определяла границы полос по максимумам и минимумам цен на определенном промежутке времени. Другие использовали параллельное смещение верхней и нижней ленты на определенное количество процентов от центральной линии. Такие линии приходилось вычерчивать вручную или постоянно подстраивать под текущее состояние рынка.
Однако позже понял, что ключом к успеху в установлении ширины торговых лент является степень волатильности рынка. В период с 1984 по 1991 Джон работал над своей собственной торговой системой, в основе которой была заложены принципы работы со стратегией Ледуа и индикатором конвертов. Детище Джона была названа в честь своего создателя – полосами Боллинджера. В основе инструмента лежит скользящая средняя, от которой выше и ниже строятся так называемые торговые ленты. При этом, в отличие от конвертов, смещение производится не на определенное количество пунктов, а на процентную величину.
Поведение индикатора при различных периодах центральной линии. Графически Bollinger Bands представляет собой две линии, ограничивающие динамику цены сверху и снизу соответственно. Это своеобразные линии поддержки и сопротивления, которые большую часть времени находятся на удаленных от цены уровнях.
Во время сжатия полос происходит консолидация, а во время расширения полос увеличивается волатильность. При сжатии трейдер продает при пробое нижней границы и покупает при пробое верхней границы лент Боллинджера. Но для открытия сделки нужны подтверждающие сигналы от других индикаторов. Можно торговать на пробоях после сужения линий Боллинджера.
Плавное снижение объемов от начала формации до ее конца подтверждает скорый разворот. Следующим движением станет повторное касание внутри нижней линии Боллинджера. Здесь важно обратить внимание, что минимум в рассматриваемой стратегии определяется нижней лентой.
Первая полоса строилась на основании максимумов, а вторая на основании минимумов. Сигналами для торговой системы Леду было как расширение и сужение самого канала, так и паттерны движения цены внутри него. Это относится как к ограниченным индикаторам (например, RSI), так и к неограниченным (которые не имеют фиксированных уровней), как в случае с индикатором схождение/расхождение скользящих средних (MACD). Однако некоторые индикаторы выдержали достаточно длительное испытание временем и стали стандартами, например, скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и, конечно же, ленты Боллинджера. В подобные моменты перед возникновением яркого импульсного движения на графике мы можем наблюдать сужение Лент Индикатора. Если наблюдается растущий тренд, кривая цены торгуемого актива располагается в промежутке между срединной и верхней Линией Индикатора.
Полосы Боллинджера часто используют в качестве подтверждающего фильтра сигналов и помогают разобраться в случаях, когда ситуация на рынке не очевидна. В процессе движения рынка по тренду стоп переводится в постфлоп – ситуация с инициативой у оппонента безубыточное положение. Прибыль снимается когда один из баров пересекает полосу Боллинджера противоположную направлению тренда. Для восходящего движения это будет нижняя лента, а для нисходящего – верхняя.
Стопы устанавливаются по минимальной цене с отступом в две свечи, считая от бара с открытой позицией. Немного модифицируем RSI, добавив горизонтальную линию на уровень 50. Как утверждал Джон Боллинджер, периоды с низкой рыночной активностью циклично сменяются на периоды с высокой волатильностью. В этом утверждении кроется вся суть стратегии Bollinger Squeeze. Чтобы добавить на график индикатор Bollinger Bands, в главном меню откройте вкладку «Вставка», затем «Индикаторы», «Трендовые» и в открывшемся подменю выберете Bollinger Bands.
Полосы Боллинджера (BB) реагируют на движение цены своими изгибами и поворотами. Эти волнообразные движения предугадывают, как далеко может распространиться тенденция, прежде чем силы распределения вернут ее к центральной оси. Между направлением цены/полосы и сужением цены/полосы развивается сложный комплекс взаимодействий. Необходим очень большой практический опыт для выявления окончательного воздействия этих полос на цену. Но, просидев много десятков, а то и сотен часов, наблюдая за этим индикатором, Вы не пожалеете приложенных усилий.
Если вы новичок, то рекомендуется рассмотреть трендовые стратегии с горизонтом хотя бы в несколько дней. Стратегия с двойными полосами Боллинджера вполне для этого подойдет. Она позволяет достаточно точно определять зоны покупки, продажи и уровни фиксации прибыли Это повысит вашу торговую дисциплину и поможет избежать ненужных ошибок в самом начале. Одной из самых простых и в то же время эффективных я считаю стратегию следования по тренду. Она применяется в торговле инструментами, цена которых следует длительным, устойчивым тенденциям.
Однако при детальном рассмотрении заметно незначительное пересечение. Это еще раз подтверждает тот факт, что при реальной торговле вы будете сталкиваться с идеальными фигурами крайне редко. На большинстве рынков, при использовании 20 периодов и двух стандартных отклонений, удается получить охват в объеме 88-89%. При сокращении или увеличении периода охват меняется, что влияет на эффективность анализа. Чтобы сохранить охват на уровне 88-89%, линии Боллинджера следует строить, исходя из коэффициента 1,9 для периода в 10 баров. При периоде 50 баров, соответственно, нужно увеличить ширину ленты с 2,0 до 2,1.
Его мы будем использовать, чтобы понимать, насколько инструмент укрепляется в своей стоимости или ослабевает. При восходящем тренде и нисходящем откате подтверждение сигнала происходит, когда линия индикатора располагается в пределах 30–50. Соответственно, при нисходящем тренде и восходящем откате RSI должен располагаться между 50 и 70, и направляться вниз. На графике EURUSD зелеными линиями я отметил направления движения цены. Первый толчок закономерно пересекает верхнюю полосу Боллинджера. Из-за этого, а также в результате предыдущего стремительного движения вверх вторая закономерность не выполняется.
Конверт – это один из самых старых индикаторов технического анализа. Он строился на основании простой скользящей средней и двух полос, находящихся на равном удалении от этой Бесплатные торговые сигналы средней линии. Полосы Боллинджера (ленты Боллинджера, англ. Bollinger bands) — трендовый индикатор, определяющий волатильность и динамику ценового движения на рынке Форекс.
Обратите внимание, что такие контртрендовые возможности появляются нечасто, а характеризует их как правило сильный вылет за границы индикатора. Как правило, выход за границу BB означает начало или продолжение тренда. Таким образом можно судить о направлении рынка – пока цены касаются и пробивают верхнюю границу, тренд восходящий. В нижеследующем выражении «n» обозначает число единичных отрезков времени, составляющих период расчета скользящего среднего (напр. 20 дней). Не пытайтесь найти идеальные условия для открытия/закрытия позиций. Научитесь работать в несовершенных условиях, когда получаете ложные сигналы.
Во время анализа вы можете максимально углубиться в детали, определяя каждую составляющую М и W на следующих уровнях увеличения. Но при традиционном анализе нет нужды в анализе всех составляющих фигур. Кроме того, формация легко читается графически, а также по взаимодействию с полосами Боллинджера и влиянию на объемы торгов. Стоп следует установить ниже последней минимальной точки (ниже правой стороны формации). Новичкам я рекомендую начинать со стоп-лоссов с отступом от локальных минимумов. Иными словами, он описывает ситуацию, когда волатильность рынка снизилась до аномально низкого уровня.
Если же речь идет о волатильных валютных парах, то для них лучше подходит скальпинговая стратегия. Стоп размещается на экстремальной точке разворота, а в процессе развития новой тенденции передвигается в безубыточную зону. Сигналом к закрытию может быть сужение, появление условий к очередному развороту или касание противоположной направлению основного движения полосы Боллинджера. Период быстрой EMA следует установить на уровне 21 бар, медленной на 100 свечей, а сигнальной линии – 9. Отличие заключается лишь во вкладке «Входные параметры», где можно изменить только период.
Индикатор «Полосы Боллинджера» представляет собой три направленные линии. Центральная — простая (simple) скользящая средняя с периодом 20. Нижняя линия представляет собой центральную ось за вычетом двух стандартных отклонений. Верхняя граница ленты Боллинджера — та же стандартная скользящая средняя (SMA 20) плюс два стандартных отклонения от нее. Ниже вы можете увидеть, как индикатор выглядит на графике валютной пары EUR/USD.
